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    二八杠什么是上角:豆粕 建议卖出虚值看涨期权

    //www.unesf.com/sbm/ 更新时间:2018-11-16 08:16:42 豆粕论坛 发表评论

    40张牌28杠生死门公式 www.unesf.com   11月16日报道:受天气状况、贸易摩擦以及USDA供需报告等因素的影响,CBOT大豆维持振荡走势,周线收于886美分/蒲式耳。国内方面,DCE豆粕1901合约止跌,周线收于3142元/吨,环比下降0.4%。中美贸易摩擦持续,远期大豆供应存在较大问题,但豆粕市场利空因素较多:豆粕库存高企,非洲猪瘟暴发、饲料新标准发布等,预计后市期货盘面弱势运行。ieE中国饲料行业信息网-立足饲料,服务畜牧

      成交量下滑而持仓量上升ieE中国饲料行业信息网-立足饲料,服务畜牧

      上周,豆粕期权成交活跃度下降,总成交量为679936手,环比减少32%。截至上周五,总持仓量为617984手,同比增加5%。成交量PCR值持平,小于1,而持仓量PCR走低,市场情绪中性。其中,豆粕1901系列期权成交量为586014手,环比减少33%。与此同时,持仓量则稳步上升,截至上周五为437522手,环比增加6%。ieE中国饲料行业信息网-立足饲料,服务畜牧

      长期波动率小于短期波动率ieE中国饲料行业信息网-立足饲料,服务畜牧

      上周,豆粕主力连续合约历史波动率平稳运行,10日HV创历史新高,且主力合约系列期权隐含波动继续高位徘徊。ieE中国饲料行业信息网-立足饲料,服务畜牧

      豆粕主力连续合约历史波动率处于高位,最新值位于90分位数附近。从期现结构看,长期波动率明显小于短期波动率。ieE中国饲料行业信息网-立足饲料,服务畜牧

      不同策略可供选择ieE中国饲料行业信息网-立足饲料,服务畜牧

      趋势策略:中美贸易摩擦持续,远期大豆供应存在较大问题,但国内豆粕市场利空因素不容忽视:豆粕库存高企、非洲猪瘟持续、饲料新标准发布,预计后市期货盘面弱势运行,建议卖出虚值看涨期权。ieE中国饲料行业信息网-立足饲料,服务畜牧

      波动率策略:豆粕期权主力系列隐含波动率处于高位,考虑到豆粕期货盘面弱势振荡为主,可在单腿策略出现回撤时增加组合,选择卖出跨式或宽跨式策略。ieE中国饲料行业信息网-立足饲料,服务畜牧

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    (作者:佚名) 文章来源: 期货日报
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